シリーズ新しい応用の数学　19 時系列解析の数学的基礎

• 中塚利直著

• A5判 312頁
• 1978年11月 発行
• ISBN　978-4-316-37700-1

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• 読者対象：学生・研究者

商品内容

定常時系列解析の基本的な道具としてのスペクトル解析の理論を、できるだけ厳密に完結した形で解説した力作。第1部で定常時系列におけるさまざまな形の母数、およびそれに対する各種の推定値の存在範囲について調べ、第2部では、第1部の基礎編の内容を踏まえ、いろいろなモデルの構造の理解を進めながら、最小二乗法、最尤法、疑似最尤法などの推定法の性質を説き明かす。

目次

0章　準備のための章/1章　確率モデル/2章　積率空間と（偏）自己相関係数/3章　スペクトル分布の型とその特性/4章　母数の領域/5章　時系列データの統計的解析/6章　推定値の存在と範囲/7章　推定量のモーメント/8章　一致性/9章　推定量の漸近分布